Nach seinem Wechsel 2015 von Shakhtar Donezk (für 30 Mio. Euro) nach München bestritt Costa in zwei Jahren 77 Pflichtspiele für den FC Bayern (14 Tore, 27 Assists). Er gewann mit dem Klub zweimal die Deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal sowie den DFL-Supercup.
"Ich darf mich bei Douglas für seine Leistungen bedanken. Nach zwei erfolgreichen Jahren mit vier Titeln wollte er gerne eine neue Herausforderung annehmen", so Rummenigge. "Das haben wir akzeptiert und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft in Italien alles Gute."